La musique russe est un important fil conducteur du travail de cette pianiste qui a commencé à jouer du piano à l'âge de quatre ans. A huit ans, Katja Avdeeva a déjà offert sa première représentation sur scène lors d'un concours  à Saint-Pétersbourg. C'est dans cette ville qu'elle étudiera le piano au Conservatoire d'Etat avec Marina Wolf et Pavel Egorov dans la meilleure tradition de l'école russe de piano. Après l'obtention de son diplôme avec distinction en Russie, elle a poursuivi ses études en Suisse, avec Marc Pantillon au Conservatoire de Neuchâtel et Thomas Larcher à la Musikakademie de Bâle. Sony BMG publiera l'interprétation des Etudes-Tableaux de Rachmaninov qu'elle enregistrera peu après avoir décroché son diplôme de soliste. Elle est lauréate de concours nationaux et internationaux de piano en Suisse, en France et en Espagne.